這篇文章主要為大家展示了“互聯網中如何實現自適應動態雙均線策略”，內容簡而易懂，條理清晰，希望能夠幫助大家解決疑惑，下面讓小編帶領大家一起研究并學習一下“互聯網中如何實現自適應動態雙均線策略”這篇文章吧。

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考夫曼均線

在《精明交易者》中，作者考夫曼（Kaufman）提出了“自適應移動平均線”，簡稱AMA。該均線考慮到了市場價格變化速率，在普通均線的基礎上增加了平滑系數，并自適應動態調整均線的靈敏度，可以在慢速趨勢和快速趨勢之間自我調整。當市場出現盤整、趨勢不明顯時期，AMA傾向于慢速移動平均線。當市場波動較大，趨勢明顯，價格沿一個方向快速移動時，AMA傾向于快速移動平均線。

考夫曼均線本質上是根據一段時間內的價格波動率進行調整，計算出了合適的入場閾值提供了最佳的買賣點位。也就是說，它分為兩部分主邏輯，第二部分邏輯在波動率層面做了又一次自適應。從而反應市場真實的趨勢，便于快速抓住趨勢性上漲和下跌的時機，同時規避市場來回震蕩的影響。

考夫曼均線計算

有經驗的交易者都習慣于在趨勢展開的行情中使用快速均線，在震蕩較多的行情中使用慢速均線。但如何把這個方法數量化，讓程序來區分這兩種行情？這里就需要引入“效率”的概念。

如果價格一致朝一個方向運行，每天收盤價的變化貢獻于總的運行幅度，那么就被稱為高效率；如果價格漲漲跌跌，很多次收盤價的變化相互抵消，那么就被稱為低效率。這類似于物理學中的位移，如果價格在10天內上漲了100個點，我們可稱為高效率，如果價格在10天內上漲了10個點，我們可以稱為低效率。

第一步：計算價格效率

價格效率是建立在市場移動的速度和方向以及市場中噪聲量的基礎之上的，假設價格效率是在0~1之間，0表示市場沒有移動，只有噪聲；1表示市場只有移動，沒有噪聲。如果價格在10天內上漲了100個點，每天移動10個點，其價格效率就是：100 / (10 * 10) = 1；如果價格在10天內上漲了10個點，但每天震蕩10個點，其價格效率就是：10 / (10 * 10) = 0.1

其計算公式是：首先計算價格變動值，即當根K線價格與前N根K線的價格差的絕對值；然后計算價格波動值，即N根K線內，所有價格變動絕對值的總和；最后計算效率系數，即價格變動值除以價格波動值。

• 價格變動值 = abs(價格 - n 日前價格)

• 價格波動值 = sum(abs(價格 - 上一個交易日價格)，n)

• 效率系數 = 價格變動值 / 價格波動值

由此可見，在價格變動值一定條件下，市場波動越大，效率系數越小，此時使用慢速移動平均線更能把握整體趨勢走向，因為慢速平均線不易被市場短期波動改變方向；反之，價格變動值一定條件下，市場波動越小，效率系數越大，此時應該使用快速（短期）移動平均線。

第二步：計算平滑系數

考夫曼用一系列的移動平均速度來描述平滑系數，其計算方式與EMA類似，根據價格所占權重，重新定義快速和慢速趨勢速度系數，比如可以將2天的平均稱為快速，30天的平均稱為慢速。其中快速趨勢系數是：2 /(2 + 1)= 2 / 3 = 0.66667；慢速趨勢系數是：2 /(30 + 1) = 2 / 31 = 0.06452。它們的差值是：0.60215。

• 快速趨勢系數 = 2 / (n1 + 1)

• 慢速趨勢系數 = 2 / (n2 + 1)

上面公式中的n1和n2是交易周期數，并且n1小于n2。默認n1為2，n2為30。最后利用效率比率計算平滑系數，也就是：效率系數 * 0.60215 + 0.06452。

• 平滑系數 = 效率系數 * (快速 - 慢速) + 慢速

可見，當市場波動越大，趨勢明顯時，平滑系數更加趨向于選擇快速趨勢系數快速趨勢系數，反之，在市場震蕩盤整，趨勢不明顯時期，平滑系數更趨向于選擇慢速趨勢系數慢速趨勢系數。

第三步：計算AMA值

因為在效率系數太低時，可能會取消交易，所以卡夫曼建議在計算AMA值之前，對最后的平滑系數再次乘方。

• 系數 = 平滑系數 * 平滑系數

• AMA = 上一個交易日的AMA + 系數 * (價格 - 上一個交易日的AMA)

假設昨天的AMA值是40，當前的價格是47，它們之間有7個點的差值。那么在一個高效市場，其AMA值提高將近3.1個點，這幾乎是差值的一半。在一個低效市場，這個差值幾乎不會對AMA值產生影響。

策略邏輯

根據考夫曼的觀點，AMA相當于平滑指數，如果其方向改變就應該立刻交易。換句話說就是AMA上升時應該買進，AMA下降時應該賣出。不過如果貿然以此做交易信號，可能會造成大量的無效信號，因此就需要增加一個合適的濾網，即增加另一根AMA均線，以雙均線交叉的形式發出買賣信號。

• 多頭開倉：AMA1和AMA2均為向上，并且AMA1大于AMA2。

• 空頭開倉：AMA1和AMA2均為向下，并且AMA1小于AMA2。

• 多頭平倉：AMA1和AMA2均為向下，或者AMA1小于AMA2。

• 空頭平倉：AMA1和AMA2均為向上，或者AMA1大于AMA2。

按照以上計算AMA的邏輯，先用代碼把它實現出來，首先是計算價格效率：

DIRECTION:=CLOSE-REF(CLOSE,10);
VOLATILITY:=SUM(ABS((CLOSE-REF(CLOSE,1))),10);
ER:=ABS(DIRECTION/VOLATILITY);

然后計算平滑系數：

FASTSC:=2/(2+1);
SLOWSC:=2/(30+1);
SSC:=ER*(FASTSC-SLOWSC)+SLOWSC;

最后計算AMA1和AMA2的值：

AMA1:EMA(DMA(CLOSE,CONSTANT),2),COLORGREEN,LINETHICK3;
AMA2:EMA(DMA(CLOSE,CONSTANT),10),COLORGREEN,LINETHICK3;

有了AMA1和AMA2和值，就可以輕松把策略邏輯實現出來了：

AMA1 > REF(AMA1, 1) && AMA2 > REF(AMA2, 1) && AMA1 > AMA2, BK;
AMA1 < REF(AMA1, 1) && AMA2 < REF(AMA2, 1) && AMA1 < AMA2, SK;
BKVOL > 1 && AMA1 < REF(AMA1, 1) || AMA2 < REF(AMA2, 1) || AMA1 < AMA2, SP;
SKVOL > 1 &&AMA1 > REF(AMA1, 1) || AMA2 > REF(AMA2, 1) || AMA1 > AMA2, BP;

完整策略

DIRECTION:=CLOSE-REF(CLOSE,10);
VOLATILITY:=SUM(ABS((CLOSE-REF(CLOSE,1))),10);
ER:=ABS(DIRECTION/VOLATILITY);
FASTSC:=2/(2+1);
SLOWSC:=2/(30+1);
SSC:=ER*(FASTSC-SLOWSC)+SLOWSC;
CONSTANT:SSC*SSC;
AMA1:EMA(DMA(CLOSE,CONSTANT),1),COLORGREEN,LINETHICK3;
AMA2:EMA(DMA(CLOSE,CONSTANT),10),COLORGREEN,LINETHICK3;
AMA1 > REF(AMA1, 1) && AMA2 > REF(AMA2, 1) && AMA1 > AMA2, BK;
AMA1 < REF(AMA1, 1) && AMA2 < REF(AMA2, 1) && AMA1 < AMA2, SK;
BKVOL > 1 && AMA1 < REF(AMA1, 1) || AMA2 < REF(AMA2, 1) || AMA1 < AMA2, SP;
SKVOL > 1 &&AMA1 > REF(AMA1, 1) || AMA2 > REF(AMA2, 1) || AMA1 > AMA2, BP;
AUTOFILTER;

以上是“互聯網中如何實現自適應動態雙均線策略”這篇文章的所有內容，感謝各位的閱讀！相信大家都有了一定的了解，希望分享的內容對大家有所幫助，如果還想學習更多知識，歡迎關注創新互聯行業資訊頻道！

網站欄目：互聯網中如何實現自適應動態雙均線策略
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